General
Econometría I (2015)
Diagrama de temas
- Econometría I (2015)
Econometría I (2015)
Econometría I (2015)
Profesores
Juan Manuel Rodríguez Poo
Alexandra Pilar Soberón Vélez
Patricia Moreno Mencía
Departamento de Economía
La teoría económica sugiere relaciones entre variables que normalmente tienen implicaciones importantes en el desarrollo de políticas económicas. Sin embargo, rara vez sugiere cuál es la magnitud de los efectos causales entre estas variables. Por el contrario, la econometría es una ciencia que nos permite dar respuesta a esta pregunta. Basada en la combinación de métodos estadísticos, económicos y datos para la estimación de las relaciones entre un fenómeno y las causas que hipotéticamente lo determinan, la econometría es de gran utilidad dado que nos permite contrastar la veracidad de las teorías micro y macroeconómicas así como evaluar e implementar políticas públicas y de negocios.
De este modo, el objetivo de esta asignatura es familiarizar a los alumnos con los métodos econométricos clásicos y modernos así como con los distintos tipos de datos económicos. Se aprenderá el arte de la construcción de modelos econométricos y los distintos métodos de estimación de efectos causales utilizando datos observados. Además, nos centraremos en la identificación y aplicación de los métodos econométricos apropiados en la resolución de problemas económicos reales.Palabras Clave de la Asignatura
Datos económicos, Econometric models, Economic data, Inferencia, Predicción, Variables, Economic theories, Prediction, Contraste, Teorías económicas, Modelos econométricos, Evaluación, Efectos causales, Inference, Causal effects, Evaluation, Contrast
Programa
Datos identificativos de la Asignatura
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Asignatura: Econometría I
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Código: G942
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Departamento / Área: Departamento de Economía
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Título: Grado en Economía
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Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
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Créditos ECTS: 6
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Idioma de impartición: Español
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Profesor responsable: Juan Manuel Rodríguez Poo
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Otros profesores: Alexandra Pilar Soberón Vélez / Patricia Moreno Mencía
Programa de la asignatura
Programa
- La naturaleza de la econometría y los datos económicos
- El modelo de regresión lineal simple
- El modelo de regresión lineal múltiple: estimación
- El modelo de regresión lineal múltiple: inferencia y validación
- Analisis de regresión múltiple con información cualitativa
- Heterocedasticidad
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Bibliografía
BÁSICA
- Stock, J.H. y Watson, M.W. (2012) Introducción a la econometría (3ª ed.). Pearson Education
- Wooldridge, J. (2008) Introductory Econometrics: A Modern Approach (4th ed.). South Western Educational Publishing
COMPLEMENTARIA
- Goldeberger, A.S. (2001). Introducción a la econometría. Ariel Economía.
- Greene, W. H. (2011) Econometric Analysis (7th Ed.). Prentice Hall Inc.
- Gujarati, D.N. y D. Porter (2011) Basic Econometrics (5 ed.). McGraw-Hill.
- Hill, R.C., Griffiths, W.W, Lim, G.C. (2008) Principles of Econometrics (3rd ed.) John Wiley& Sons.
Materiales de Clase
- MC-F-001. La naturaleza de la econometría y los datos económicos
- MC-F-002. El modelo de regresión lineal simple
- MC-F-003. El modelo de regresión lineal múltiple: estimación
- MC-F-004. El modelo de regresión lineal múltiple: inferencia y validación
- MC-F-005. Analisis de regresión múltiple con información cualitativa
- MC-F-006. Heterocedasticidad
Pruebas de Evaluación
MÉTODOS DE EVALUACIÓN "ECONOMETRÍA I"
Descripción
Tipología
Evalaluación Final
Recuperación
%
Test 1
Examen escrito
No
Sí
15%
- Calificación mínima: 0,00.
- Duración: 1 hora
- Fecha realización: octava semana
- Condiciones recuperación: El día del examen final de la convocatoria de junio
- Observaciones: Examen tipo test consistente de 20 preguntas
Test 2
Examen escrito
No
Sí
15%
- Calificación mínima: 0,00.
- Duración: 1 hora
- Fecha realización: Decimoquinta semana
- Condiciones recuperación: El día del examen final de la convocatoria de junio
- Observaciones: Examen tipo test consistente de 20 preguntas
Práctica con ordenador 1
Evaluación en laboratorio
No
Sí
15%
- Calificación mínima: 0,00.
- Duración: 1 hora
- Fecha realización: Coincidiendo con el Test 1
- Condiciones recuperación: Conjuntamente con la recuperación del test 1
- Observaciones: Examen teórico-práctico consistente en la resolución de un problema econométrico con ordenador.
Práctica con ordenador 2
Evaluación en laboratorio
No
Sí
15%
- Calificación mínima: 0,00
- Duración: 1 hora
- Fecha realización: Coincidiendo con el Test 2
- Condiciones recuperación: Conjuntamente con la recuperación del test 2
- Observaciones: Examen teórico-práctico consistente en la resolución de un problema econométrico con ordenador.
Examen Final
Examen escrito
Sí
Sí
40%
- Calificación mínima: 5,00
- Duración: 2 horas
- Fecha realización: Junio
- Condiciones de recuperación: Examen final en la convocatoria de septiembre
TOTAL
100%
OBSERVACIONES
La asignatura se divide en dos bloques. En cada bloque se hará una prueba de evaluación continua consistente en un examen tipo test y una práctica con ordenador. La nota de la prueba de evaluación continua será la media aritmética de las notas obtenidas en el test y la práctica. La nota final de la asignatura será la media ponderada de las notas obtenidas en las dos pruebas de evaluación continua y en el examen final, siempre y cuando la nota mínima en cada una de ellas no sea inferior a cuatro y en el examen final inferior a un cinco.
Los alumnos con una nota final inferior a 5 se examinarán en septiembre de toda la asignatura. El tipo de examen será como el descrito para los alumnos a tiempo parcial.
OBSERVACIONES para alumnos a tiempo parcial: los alumnos a tiempo parcial realizarán el mismo examen final que los alumnos a tiempo completo.
Guía de Aprendizaje
Aquí puede descargarse la Guía de Aprendizaje en formato pdf.
Sobre el Profesor
Juan Manuel Rodríguez Poo
Departamento de EconomíaUNIVERSIDAD DE CANTABRIA Alexandra Pilar Soberón Vélez
Departamento de EconomíaUNIVERSIDAD DE CANTABRIA Patricia Moreno Mencía
Departamento de EconomíaUNIVERSIDAD DE CANTABRIAPáginas: 3
