Curso: Econometría I (2015)

Econometría I (2015)

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Profesores

Juan Manuel Rodríguez Poo

Alexandra Pilar Soberón Vélez

Patricia Moreno Mencía

Departamento de Economía

La teoría económica sugiere relaciones entre variables que normalmente tienen implicaciones importantes en el desarrollo de políticas económicas. Sin embargo, rara vez sugiere cuál es la magnitud de los efectos causales entre estas variables. Por el contrario, la econometría es una ciencia que nos permite dar respuesta a esta pregunta. Basada en la combinación de métodos estadísticos, económicos y datos para la estimación de las relaciones entre un fenómeno y las causas que hipotéticamente lo determinan, la econometría es de gran utilidad dado que nos permite contrastar la veracidad de las teorías micro y macroeconómicas así como evaluar e implementar políticas públicas y de negocios.
De este modo, el objetivo de esta asignatura es familiarizar a los alumnos con los métodos econométricos clásicos y modernos así como con los distintos tipos de datos económicos. Se aprenderá el arte de la construcción de modelos econométricos y los distintos métodos de estimación de efectos causales utilizando datos observados. Además, nos centraremos en la identificación y aplicación de los métodos econométricos apropiados en la resolución de problemas económicos reales.

Palabras Clave de la Asignatura

Datos económicos, Econometric models, Economic data, Inferencia, Predicción, Variables, Economic theories, Prediction, Contraste, Teorías económicas, Modelos econométricos, Evaluación, Efectos causales, Inference, Causal effects, Evaluation, Contrast

Programa

Datos identificativos de la Asignatura

Asignatura: Econometría I
Código: G942
Departamento / Área: Departamento de Economía
Título: Grado en Economía
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Créditos ECTS: 6
Idioma de impartición: Español
Profesor responsable: Juan Manuel Rodríguez Poo
Otros profesores: Alexandra Pilar Soberón Vélez / Patricia Moreno Mencía

Programa de la asignatura

Programa

La naturaleza de la econometría y los datos económicos
El modelo de regresión lineal simple
El modelo de regresión lineal múltiple: estimación
El modelo de regresión lineal múltiple: inferencia y validación
Analisis de regresión múltiple con información cualitativa
Heterocedasticidad

Bibliografía

BÁSICA

Stock, J.H. y Watson, M.W. (2012) Introducción a la econometría (3ª ed.). Pearson Education
Wooldridge, J. (2008) Introductory Econometrics: A Modern Approach (4th ed.). South Western Educational Publishing

COMPLEMENTARIA

Goldeberger, A.S. (2001). Introducción a la econometría. Ariel Economía.
Greene, W. H. (2011) Econometric Analysis (7th Ed.). Prentice Hall Inc.
Gujarati, D.N. y D. Porter (2011) Basic Econometrics (5 ed.). McGraw-Hill.
Hill, R.C., Griffiths, W.W, Lim, G.C. (2008) Principles of Econometrics (3rd ed.) John Wiley& Sons.

Materiales de Clase

MC-F-001. La naturaleza de la econometría y los datos económicos
MC-F-002. El modelo de regresión lineal simple
MC-F-003. El modelo de regresión lineal múltiple: estimación
MC-F-004. El modelo de regresión lineal múltiple: inferencia y validación
MC-F-005. Analisis de regresión múltiple con información cualitativa
MC-F-006. Heterocedasticidad

Prácticas

PR-F-001. Práctica 1
PR-F-002. Práctica 2
PR-F-003. Práctica 3
PR-F-004. Práctica 4
PR-F-005. Práctica 5
PR-F-006. Práctica 6

Pruebas de Evaluación

MÉTODOS DE EVALUACIÓN "ECONOMETRÍA I"
Descripción	Tipología	Evalaluación Final	Recuperación	%
Test 1	Examen escrito	No	Sí	15%
Calificación mínima: 0,00. Duración: 1 hora Fecha realización: octava semana Condiciones recuperación: El día del examen final de la convocatoria de junio Observaciones: Examen tipo test consistente de 20 preguntas
Test 2	Examen escrito	No	Sí	15%
Calificación mínima: 0,00. Duración: 1 hora Fecha realización: Decimoquinta semana Condiciones recuperación: El día del examen final de la convocatoria de junio Observaciones: Examen tipo test consistente de 20 preguntas
Práctica con ordenador 1	Evaluación en laboratorio	No	Sí	15%
Calificación mínima: 0,00. Duración: 1 hora Fecha realización: Coincidiendo con el Test 1 Condiciones recuperación: Conjuntamente con la recuperación del test 1 Observaciones: Examen teórico-práctico consistente en la resolución de un problema econométrico con ordenador.
Práctica con ordenador 2	Evaluación en laboratorio	No	Sí	15%
Calificación mínima: 0,00 Duración: 1 hora Fecha realización: Coincidiendo con el Test 2 Condiciones recuperación: Conjuntamente con la recuperación del test 2 Observaciones: Examen teórico-práctico consistente en la resolución de un problema econométrico con ordenador.
Examen Final	Examen escrito	Sí	Sí	40%
Calificación mínima: 5,00 Duración: 2 horas Fecha realización: Junio Condiciones de recuperación: Examen final en la convocatoria de septiembre
TOTAL				100%
OBSERVACIONES La asignatura se divide en dos bloques. En cada bloque se hará una prueba de evaluación continua consistente en un examen tipo test y una práctica con ordenador. La nota de la prueba de evaluación continua será la media aritmética de las notas obtenidas en el test y la práctica. La nota final de la asignatura será la media ponderada de las notas obtenidas en las dos pruebas de evaluación continua y en el examen final, siempre y cuando la nota mínima en cada una de ellas no sea inferior a cuatro y en el examen final inferior a un cinco. Los alumnos con una nota final inferior a 5 se examinarán en septiembre de toda la asignatura. El tipo de examen será como el descrito para los alumnos a tiempo parcial.
OBSERVACIONES para alumnos a tiempo parcial: los alumnos a tiempo parcial realizarán el mismo examen final que los alumnos a tiempo completo.